ICAAP (Normative Perspektive)

Die normative Perspektive des ICAAP fokussiert auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen (Säule I) durch eine solide Kapitalplanung. Institute müssen ihre zukünftige Ertragsprognosen und Kapitalausstattung proaktiv planen, um alle aufsichtsrechtlichen Vorgaben jederzeit zu erfüllen.

Dies erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der getroffen Annahmen und Parametrisierungen. Mit unseren integrierten Lösungen unterstützen wir Sie dabei, alle relevanten Vorgaben effizient umzusetzen.

ILAAP

Der ILAAP stellt sicher, dass Institute ihre Liquiditätsrisiken effektiv steuern und ihre Zahlungsfähigkeit selbst unter Stressbedingungen gewährleisten können. Durch Szenarioanalysen und robuste Planungsprozesse wird die langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Liquiditätsschocks gewährleistet. Wir bieten Ihnen individuell angepasste Ansätze, um Sie bei der Optimierung Ihres Liquiditätsmanagements zu unterstützen.

IRRBB

Die neuen Anforderungen an die IRRBB-​Szenarien setzen auf eine präzisere Kalibrierung der Zinsschocks für alle relevanten Währungen. Durch erweiterte Szenarioanalysen können Institute die Auswirkungen von Zinsänderungen genauer prognostizieren und ihre Steuerungsinstrumente optimieren. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz unterstützen wir Sie dabei, Ihre Zinsschock-​Szenarien präzise zu gestalten.

Ergebnisspaltung

Eine zentrale Herausforderung bei der Zerlegung des Zinsergebnis in den einzelnen Komponenten wie den Margenbeitrag, das Fristentransformationsergebnis und die Refinanzierungskosten besteht darin, adäquate Marktwerte und Zinskurven für die Bewertung heranzuziehen, da unterschiedliche Annahmen zu Verzerrungen führen können. Die Umsetzbarkeit erfordert robuste Systeme, klare interne Vorgaben und Transparenz, um die Spaltung sowohl aus bilanzieller als auch risikomanagementseitiger Sicht korrekt abzubilden. Hierbei unterstützen wir Sie mit maßgeschneiderten Ansätzen, um die Ergebnisspaltung und Ihre strategischen Ziele umzusetzen.

Asset-​Backed-Securities

Asset-​​Backed-Securities bieten Finanzinstituten eine effiziente Möglichkeit, Kapital zu optimieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Durch die Übertragung risikoreicher Portfolioteile an Investoren können Institute ihre risikogewichteten Aktiva reduzieren und somit Eigenkapital freisetzen. Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie umfassend – von der Transaktionsstrukturierung bis zur automatisierten Berichterstellung.

CRR III

Die Einführung der CRR III bringt umfassende Änderungen, insbesondere durch die neuen Ansätze im Kreditrisiko. Institute stehen vor der Herausforderung, ihre Kapitalanforderungen effizient zu steuern, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Mit unserem CRR-​III-360°-Ansatz helfen wir Ihnen, die Komplexität der neuen Regelwerke zu bewältigen.