14.11.2023
Herausforderung Klimastresstest – Experten von msg for banking, msg systems ag und AWS entwickeln Prototypen
Klima- und Umweltrisiken spielen in der Branche Banking eine immer größere Rolle. Insbesondere die 7. MaRisk-Novelle, die die Implementierung von ESG-Risiken, insbesondere Klimarisiken, in die Stresstesting-Rahmenwerke der Banken fordert, und die Klimastresstests der EZB rücken das Thema in den Fokus.
Ein Standardmodell inklusive Dataset für Klimarisikostresstests
Um Finanzinstitute bei dieser neuen Herausforderung zu unterstützen hat ein Expertenteam von msg for banking und msg systems ag gemeinsam mit AWS eine Cloudlösung entwickelt, mit der Banken sowohl physische als auch transitorische Klimastresstests durchführen können. Entstanden ist ein Prototyp mit User Interface, der es Banken ermöglicht, den Climate Stresstest as a Service durchzuführen.
Beim Projektabschluss in Luxemburg am 06.11.2023 hat das msg-Team den Prototypen vorgestellt und die nächsten Schritte abgestimmt.
Neue Lösungen werden dringend gebraucht
Innovative Lösungen werden von Banken dringend benötigt, denn die aufsichtsrechtlichen Anforderungen haben den Umgang mit Klimarisiken zu einer neuen Disziplin im Risikomanagement von Banken gemacht. Die von Banken bisher verwendeten Risikomanagementmodelle sind auf vergangenheitsbezogene Risikomessmethoden ausgerichtet. Für Klimarisiken fehlen derzeit jedoch Vergangenheitsdaten, weshalb klassische Risikomodelle nur bedingt für die Abbildung von Klimarisiken geeignet sind. Der Prototyp dient als Bindeglied zwischen derzeit verfügbaren ESG-Daten und den Risikomodellen der Banken und ermöglicht es, die Auswirkungen von Klimarisiken in den Risikoparametern zu berücksichtigen. Die Ergebnisse des Klimastresstestings können außerdem als Grundlage für strategische Entscheidungen und eine chancenorientierte Anpassung des Geschäftsmodells dienen.
Wie geht es weiter
Nach der erfolgreichen Präsentation des Prototypens arbeiten die Experten von msg for banking, msg systems ag und AWS nun gemeinsam an dessen Weiterentwicklung. Im nächsten Schritt steht ein Test des Prototypen mit ausgewählten Kunden auf dem Programm. Ziel ist es, diese Lösung in den nächsten Monaten auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und Mitte 2024 erfolgreich im Markt zu etablieren.
Vielen Dank an das gesamte Team
Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit bei allen beteiligten Einheiten der msg for banking, msg systems ag und AWS.
