msg.ORRP/THINC

Risikomanagement & Controlling

msg.ORRP/THINC

Risikomanagement & Controlling

Mit msg.ORRP/THINC gerüstet für die Gesamtbanksteuerung der Zukunft

Die Gesamtbanksteuerung ist einem stetigen Wandel unterworfen: Aufsichtsrechtliche Anforderungen steigen, und integrierte Steuerungsansätze nach MaRisk, ICAAP/ILAAP und BCBS 239 sind unbedingt erforderlich. Immer neue, besonders regulatorische Steuerungskennzahlen und Datenanforderungen kommen hinzu. Auch die Zinssituation und der technologische Wandel bleiben herausfordernd. In dieser Situation brauchen Banken ein zukunftsfähiges System zur integrierten Gesamtbanksteuerung, das kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Neue Anforderung im Meldewesen

Seit dem Stichtag 30.09.2024 müssen Banken regelmäßig je Quartal die IRRBB-​Meldung als neuen, wesentlichen Bestandteil des europäischen Bankmeldewesens abgeben. Wir unterstützen unsere Kunden dabei mit unserer neuen Lösung zur IRRBB-​Meldung.

msg.ORRP/THINC – konsistentes Risikomanagement und Controlling auf einer gemeinsamen Datenbasis

msg.ORRP/THINC ermöglicht Ihnen ein konsistentes Risikomanagement und Controlling auf einer gemeinsamen Datenbasis.

msg.ORRP/THINC erfüllt die nationalen und internationalen aufsichtlichen Anforderungen von BaFin, EBA und FMA, ist revisionssicher und wird regelmäßig von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zertifiziert.

Mit msg.ORRP/THINC verfügen Sie über eine webbasierte und hoch automatisierte Lösung auf einer zukunftsfähigen, cloudfähigen Architektur für eine durchgängige periodische und wertorientierte Banksteuerung.

msg.ORRP/THINC liefert Ihnen konsistente Ergebnisse über alle Fachthemen, entspricht höchsten Ansprüchen an Qualität und technische Integration und ist sowohl in Einzelinstituten, Rechenzentren und Konzernen im Einsatz.

In Kombination mit der Meldewesensoftware msg.ORRP/BAIS können Synergien bei Datenanlieferung und Kennzahlenplanung genutzt werden.

Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns Priorität. Durch die Authentifikation unserer Anwendungen sorgen wir für den Schutz von vertraulichen Daten unserer Nutzer.

Der Einsatz bewährter Funktionalitäten aus Open-Source-Bibliotheken bietet Ihnen einen maximalen funktionalen Mehrwert.

 

Leistungsspektrum - Mehrwerte für die Gesamtbanksteuerung

Periodische Ergebnisvorschaurechnung

  • Mehrperiodische Zinsergebnis- und GuV-Planung
  • Ergebnisspaltung in Konditionen- und Strukturbeitrag sowie weitere Ergebnistreiber
  • Mehrperiodische Kapitalplanung

Ertragsorientiertes Risikomanagement

  • Zins- und Marktpreisrisikosteuerung
  • Liquiditätssteuerung
  • Adressrisikosteuerung

msg.ORRP/THINC bringt unseren Kunden in der Banksteuerung einen erheblichen Mehrwert

  • Zeitgemäß und zukunftsfähig

    Moderne, prozessorientierte Dialogkonzepte mit integrierter Planung auf zukunftsfähiger msg.ORRP/THINC-Architektur

  • Aufsichtsrechtlich konform

    Erfüllt aktuelle und absehbare Anforderungen von EBA, BaFin und FMA, durch externen WP zertifiziert

  • Umfassend und flexibel

    Umfassende Simulation über alle periodischen & wertorientierten Risiken und Erträge, flexibel parametrisierbar

  • Markterprobt

    Zusammen mit Sparkassen, Banken und Verbänden konzipiert und realisiert

  • Konsistent und integriert

    Konsistente Verwendung der msg.ORRP/THINC-Rechenkerne und -Services auf integrierter Datenbasis

  • Vollständig aus einer Hand

    Vollständige Unterstützung beim Einführungsprojekt von der Konzeption bis zum Go-Live
  • 1

Fachliches Leistungsspektrum

Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung

ICAAP in normativer und ökonomischer Perspektive sowie LSI- und EBA-Stresstest

Management von Marktpreisrisiken
Management von Marktpreisrisiken
Management von Marktpreisrisiken
  • Zinsrisiko
  • Fremdwährungsrisiken
  • Spreadrisiken
  • Bewertungsergebnis nach HGB und IFRS
  • Hedge Accounting
Liquiditäts-management
Liquiditäts-management
Liquiditäts-management
  • Zahlungsunfähigkeitsrisiko
  • LCR-Vorschaurechnung
  • Liquiditätsverrechnungs-preissystem
  • Liquiditätskostenrisiko
Adressrisiko-management
Adressrisiko-management
Adressrisiko-management
  • Portfoliostrukturanalysen
  • Kreditrisikomessung
  • Ex-post-Performance
  • IFRS 9 Impairment
  • Pauschalwertberichtigungen nach BFA 7
Management von GuV und Erträgen
Management von GuV und Erträgen
Management von GuV und Erträgen
  • Ergebnisvorschaurechnung
  • Ergebnisspaltung
  • Neugeschäfts-/Vertriebsrisiko

Praxisbericht: Banksteuerung mit msg.ORRP/THINC

Die Kärntner Sparkasse hat erfolgreich die Risikomanagementlösung msg.ORRP/THINC eingeführt. Sven Rheina-Wolbeck und Alois Sandner (beide Sparkasse Kärnten) berichten in unserem Kundenmagazin NEWS 03/2021 welchen Nutzen und welche Vorteile die Sparkasse Kärnten hierdurch hat.

Grigor Grigorov, Investitionsbank Berlin:

"Durch den Einsatz der msg.ORRP/THINC-Datamarts kann die Investitionsbank Berlin prüfungs- und releasesicher die Ergebnisdaten aus der msg.ORRP/THINC-Anwendungslandschaft in den zentralen Datenpools (u. a. in SAP) abbilden.

Neben den msg.ORRP/THINC-Datamarts sind die bereitgestellten Methodenhandbücher und die Datenmodellbeschreibungen wesentliche Bestandteile zur Erfüllung der gestellten Anforderungen im Kontext MaRisk und BCBS239."

Grigor Grigorov

Fragen zur Anwendung von msg.ORRP/THINC? Unser Customer Support beantwortet Sie Ihnen gerne persönlich von Montag bis Freitag, 9:00 - 17:00 Uhr | Telefon +49 (0) 721 6674 - 1930 | customersupport-banking@msg.group

Ihre Ansprechspartner

Rainer Alfes

Executive Business Consultant

Rainer Alfes ist Executive Business Consultant bei msg for banking und Experte in den Themengebieten Risikomanagement und Banksteuerung.

+49 (0) 171 / 176 42 64

Holger Dürr

Principal Business Consultant

Holger Dürrr ist als Principal Business Consultant bei msg for banking Experte für Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement und Aufsichtsrecht.

+49 (0) 151 / 543 29 488