"Das Neue kann man nur sehen, wenn man das Neue macht." (Georg Lichtenberg)

Herausforderung Klimastresstest – Experten von msg for banking, msg systems ag und AWS entwickeln Prototypen

Klima- und Umweltrisiken spielen in der Branche Banking eine immer größere Rolle. Insbesondere die 7. MaRisk-Novelle, die die Implementierung von ESG-Risiken, insbesondere Klimarisiken, in die Stresstesting-Rahmenwerke der Banken fordert, und die Klimastresstests der EZB rücken das Thema in den Fokus.

Ein Standardmodell inklusive Dataset für Klimarisikostresstests

Um Finanzinstitute bei dieser neuen Herausforderung zu unterstützen hat ein Expertenteam von msg for banking und msg systems ag gemeinsam mit AWS eine Cloudlösung entwickelt, mit der Banken sowohl physische als auch transitorische Klimastresstests durchführen können. Entstanden ist ein Prototyp mit User Interface, der es Banken ermöglicht, den Climate Stresstest as a Service durchzuführen.

Beim Projektabschluss in Luxemburg am 06.11.2023 hat das msg-Team den Prototypen vorgestellt und die nächsten Schritte abgestimmt.

Neue Lösungen werden dringend gebraucht

Innovative Lösungen werden von Banken dringend benötigt, denn die aufsichtsrechtlichen Anforderungen haben den Umgang mit Klimarisiken zu einer neuen Disziplin im Risikomanagement von Banken gemacht. Die von Banken bisher verwendeten Risikomanagementmodelle sind auf vergangenheitsbezogene Risikomessmethoden ausgerichtet. Für Klimarisiken fehlen derzeit jedoch Vergangenheitsdaten, weshalb klassische Risikomodelle nur bedingt für die Abbildung von Klimarisiken geeignet sind. Der Prototyp dient als Bindeglied zwischen derzeit verfügbaren ESG-Daten und den Risikomodellen der Banken und ermöglicht es, die Auswirkungen von Klimarisiken in den Risikoparametern zu berücksichtigen. Die Ergebnisse des Klimastresstestings können außerdem als Grundlage für strategische Entscheidungen und eine chancenorientierte Anpassung des Geschäftsmodells dienen.

Wie geht es weiter

Nach der erfolgreichen Präsentation des Prototypens arbeiten die Experten von msg for banking, msg systems ag und AWS nun gemeinsam an dessen Weiterentwicklung. Im nächsten Schritt steht ein Test des Prototypen mit ausgewählten Kunden auf dem Programm. Ziel ist es, diese Lösung in den nächsten Monaten auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und Mitte 2024 erfolgreich im Markt zu etablieren.

Vielen Dank an das gesamte Team

Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit bei allen beteiligten Einheiten der msg for banking, msg systems ag und AWS.

Die Trends der Branche Banking im Blick - NEWS 03/2023

Aktuell, fachlich fundiert, interessant - das ist die NEWS 02/2023

In der Sommerausgabe unseres Kundenmagazins NEWS 02/2023 zeigen wir Ihnen, warum IReF einen Paradigmenwechsel im Meldewesen einläutet und welche Aspekte Institute bei der Umsetzungsplanung und den Anforderungen an die korrespondierenden Softwarelösung beachten sollten.

Wir werfen einen 360-Grad-Rundumblick auf die kommenden regulatorischen Anforderungen der CRR III und sprechen mit unseren Experten über Cloud im Banking und die Cloud-Readiness unserer Softwarelösungen. Weitere Artikel greifen die Themen Kalkulation der Eigenkapitalkosten und Eigenkapitalrendite und IT-Outsourcing auf.

Die msg for banking ag nimmt an der UN-​Global-Compact-Initiative – einer freiwilligen Leadership-​Plattform für die Entwicklung, Einführung und Offenlegung verantwortungsbewusster Business Practices – teil. Mit dem Beitritt verpflichten wir uns, unsere Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Diese Werte sind die Grundlage unserer gesellschaftlichen Verantwortung, für die wir als Unternehmen einstehen und die wir im Rahnmen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung aktiv leben.

Wir sind stolz darauf, als Teilnehmer am UN Global Compact einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigeren, transparenteren und faireren Welt leisten zu können.