Die Aufsicht ruht nicht. Und so müssen sich die Finanzinstitute auch 2019 auf anspruchsvolle aufsichtsrechtliche Anforderungen einstellen. Umso wichtiger ist es, die Herausforderungen zu kennen um angemessen darauf reagieren zu können. Dieses Motto stand im Fokus der 7. Trendkonferenz Aufsichtsrecht und Meldewesen, zu der msgGillardon gemeinsam mit BSM und impavidi am 10. April 2019 nach Frankfurt a. M. eingeladen hatte. Auch dieses Jahr konnte msgGillardon wieder hochkarätige Experten der BaFin, der Deutschen Bundesbank, des Bundesverbandes der deutschen Banken sowie direkt aus der Bankpraxis als Referenten gewinnen, so dass die 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen intensiven und anspruchsvollen Konferenztag erlebten.

(vlnr: Dr. Thomas Dietz, Prof. Dr. Konrad Wimmer, Michael Endmann, Andreas Mach, Christoph Prellwitz)

Zum Auftakt informierten Andreas Mach und Prof. Dr. Konrad Wimmer (beide msgGillardon) über aktuellen Brennpunkte im Aufsichtsrecht und legten dabei den Schwerpunkt auf die Geschäftsmodellanalyse, die neuerdings auch Gegenstand aufsichtlicher Prüfungen ist.

Dr. Thomas Dietz (Deutsche Bundesbank) sprach über die Erkenntnisse aus der aufsichtlichen Prüfungspraxis, insbesondere mit Blick auf die Less Significant Instituts (LSI) und Michael Endmann (Stadtsparkasse München) zeigte den Konferenzteilnehmern in seinem Praxisvortrag ILAAP und MaRisk-Anforderungen an das Liquiditätsmanagement praktische Handlungsempfehlungen auf.

Nach der gemeinsamen Mittagspause, die zum Netzwerken, zur Diskussion und zum Austausch genutzt wurde, informierte Dirk Jäger (Bundesverband der deutschen Banken) ausführlich über die zentralen Regulierungsvorhaben der Europäische Bankenregulierung. Dr. Torsten Kelp (BaFin) stellte den neuen RTF-Leitfaden vor, insbesondere die Umsetzung der normativen und ökonomischen Perspektive. An den zahlreichen Fragen aus dem Publikum, die Dr. Kelp ausführlich beantwortete, zeigte sich der große Informationsbedarf der Institutsvertreter.

Christoph Prellwitz (msgGillardon) wagte einen Blick auf die zukünftige Entwicklung der Geschäftsmodelle der Banken. Er skizzierte die wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung der Bank und setzte den Schlusspunkt unter das offizielle Vortragsprogramm. Am Ende zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr zufrieden mit der Veranstaltung – die zahlreichen Fragen an die Referenten belegten die große Praxisnähe der Agenda. Und da eine Regulierungspause nicht in Sicht ist, wird es bei msgGillardon sicher bald heißen: “Nach der Konferenz ist vor der Konferenz.“

Workshop "Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement" zur Einstimmung auf die Trendkonferenz

Bereits am Vortag trafen sich 40 Teilnehmer zu einem halbtägigen Workshop, um mit Experten von msgGillardon Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement zu diskutieren und sich thematisch auf die Trendkonferenz einzustimmen.

In kurzen, an der Praxis ausgerichteten Vorträgen informierten Stephan Vorgrimler und Dr. Sven Heumann über aktuelle Vorgehensmodelle und Erfahrungen im Kontext des ICAAPs und der Risikotragfähigkeit und zeigten, welche Unterstützung die msgGillardon-Lösung THINC bei Umstellung auf die auf normative und ökonomische Sicht leisten kann. Alexander Kregiel beschrieb softwareunterstützte Auswertungsmöglichkeiten mit der Ergebnisvorschaurechnung von msgGillardon bei der Geschäftsmodellanalyse und Stresstests.

In einem Blitzlichtvortrag zu aktuellen Themen und Projekten von msgGillardon im Risikomanagement richteten Holger Dürr, Dr. Sven Heumann, Rainer Alfes und Stephan Vorgrimler den Spot auf die erweiterte Abbildung von CreditSpread-Risiken, verlustfreie Bewertung, die Berücksichtigung von Migrationsrisiken bei der Kreditrisikomessung sowie die Vorschau und Planung von Risikokennzahlen. Außerdem nahmen sie sich Zeit für aktuelle Fragen der Teilnehmer im Risikomanagement.

Dr. Dirk Schieborn zeigte aktuelle Trends zur erweiterten Validierungsfunktion nach MaRisk und berichtete von aktuellen Projekterfahrungen. Der Beitrag zu aktuellen Entwicklungen im Liquiditätsmanagement von Rainer Alfes und Holger Dürr beschloss den halbtägigen Workshop.

Nach dieser intensiven Veranstaltung hatten die Teilnehmer dann bei einem anschließenden gemeinsamen Abendessen viel Stoff für Diskussionen und den Austausch mit den Referenten und Kollegen anderer Insitute.

Change is the new normal – unter diesem Motto ist die aktuelle Ausgabe unseres Kundenmagazins NEWS erschienen. Unsere Autoren informieren Sie diesmal über Veränderungen, mit denen sich die Branche Banking auseinandersetzen muss.
Der stärkste Veränderungsdruck geht derzeit vom Megatrend Digitalisierung aus. Im Artikel „Die Bank im Lautsprecher“ zeigen wir Ihnen, wie Banken in der Kommunikation mit ihren Kunden die Chancen von smarten Geräten nutzen können. Wir informieren Sie über das Thema Blockchain und das enorme Potenzial, das in dieser Technik steckt, sowie über „Selbstlernende Algorithmen in der Optionspreiskalkulation“. Außerdem stellen Ihnen in einem Interview unser neues Themenfeld Payments und die Köpfe dahinter vor, geben Ihnen Einblicke in die interessanten Ergebnisse der aktuellen Studie banking insight, die im Februar 2019 zum Thema Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand erschienen ist und vieles mehr.

Die aktuelle Studie banking insight. Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand von msgGillardon und Handelsblatt ist erschienen. Im Fokus steht die Frage, ob die aktuellen Vorgaben der Aufsicht Das Ende der Methodenfreiheit bedeuten.

Seit einiger Zeit setzt sich die Aufsicht verstärkt innerhalb der sogenannten Säule 2 und im Rahmen der SREP-Bewertung mit den Geschäftsmodellen der Banken und Sparkassen auseinander. So beinhalten sowohl der neue Risikotragfähigkeitsleitfaden (RTF-Leitfaden) der BaFin, als auch die erst im November 2018 finalisierten ICAAP- und ILAAP-Leitfäden der EZB detaillierte Vorgaben an die Gesamtbanksteuerung. Diese neuen regulatorischen Anforderungen erzeugen bei den Verantwortlichen in Banken und Sparkassen Handlungsdruck in der Gesamtbanksteuerung: Es gilt, ihre Planungsmethodik auf eine vollkommen neue Basis zu stellen und dabei auch bislang wenig beachtete Risiken in den Blick zu nehmen. Nachdem bereits die im vergangenen Jahr durchgeführte Umfrage von msgGillardon und Handelsblatt einen erheblichen Anpassungsbedarf bei zentralen KPIs, die neu in die Gesamtbanksteuerung integriert werden müssen, gezeigt hat, macht auch die aktuelle Studie deutlich: Gerade beim Einsatz von einschlägigen Risikokennzahlen besteht noch erheblicher Nachholbedarf.

Für die aktuelle Studie banking insight wurden im September 2018 100 Fach- und Führungskräfte aus deutschen Kreditinstituten zur Methodenfreiheit im Zusammenhang mit der aufsichtlichen Geschäftsmodellanalyse und den detaillierten Vorgaben zur Säule 2 befragt. Die Ergebnisse zeigen, wie stark die Regulatorik auf die bankinterne Steuerung ausstrahlt und welcher Handlungsbedarf kurz- und mittelfristig gesehen wird. Die unbefriedigende Profitabilität des deutschen Bankgewerbes wird auch zum Hinterfragen und Nachschärfen der jeweiligen Geschäftsmodelle führen – dies setzt aber erst einmal voraus, dass eine fundierte Analyse der Istsituation vorgenommen wird und geeignete Kennzahlen als Indikatoren definiert werden. Für die Verantwortlichen in den Banken und Sparkassen sollte jedoch klar sein: Sie müssen schnell und zielgerichtet handeln, wollen sie nicht mit überholten und nicht mehr tragfähigen Geschäftsmodellen die Zukunft ihres Hauses verspielen.

Mit der Veröffentlichung der lange erwarteten MaRisk-Novelle im Oktober 2017 hat die BaFin den Banken zum Jahresende noch die ein oder andere Herausforderung beschert, auf die unsere Autoren in einigen Artikeln bereits Bezug nehmen. Ausführlich informieren wir Sie mit einem Themenschwerpunkt MaRisk in der nächsten Ausgabe.

In dieser Ausgabe berichten wir über die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage zur Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld, informieren Sie über den Inhalt des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung der Risikotragfähigkeit und was die aktuelle MaRisk-Novelle zu diesem Thema sagt, zeigen, welche Auswirkungen MiFID II/MiFIR auf den BI-gestützten Vertriebskreislauf haben und vieles mehr.